100万量化产品数据月报[2013.05实盘]

avatar 2013/05/3121:10:47 3 3,835

导读:对部分程序化交易者来说,今年的5月并不是一个很好的交易月,许多中小散户程序化交易者在5月都出现了被反复的行情抽打的情况,致使本月出现较大的亏损。

从品种上来说,PTA依然处于一个非常胶着的状态;螺纹钢及其相关品种焦炭在本月继续延续此前的趋势,稍作盘整后连创近期低点。农产品如白糖亦是如此。天胶在月初小幅反弹后继续下行,考验前期低点。

关键字:期货实盘展示,期货程序化交易,期货量化交易模型

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今日为五月份最后一个交易日,以下为2013年5月份100万量化产品交易情况简要:

仓位:收盘价仓位水平为23%,本月平均仓位适中,处于15%——37%区间内。

收益情况:基本打平。本月出现2次交易故障,导致月1%的权益损失。

=========2013年5月100万量化产品实盘数据区间报告=========

区间周期:2013年5月2日——2013年5月31日

累计交易日:22个交易日

累计盈亏:-102.71元

月末净值:1.27

============量化模型数据结束============

2013年5月理论数据部分:

本月理论收益:-6004元

2010年至今理论收益曲线

2010年至今理论收益曲线

本产品实盘收益曲线

本产品实盘收益曲线

其他月份数据:

100万量化模型数据月报[2013年4月](含实盘数据)

100万量化模型数据月报告[2013年3月](含实盘数据)

100万资金量级商品&股指量化模型数据报告

注:小图片是由截图工具所截图,期货保证金监控中心全页面图片是有谷歌浏览器——Chrome的网页截图插件保存的。图片加水印,以防盗图。

 

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目前评论:3   其中:访客  2   博主  1

    • avatar Quantmao 0

      你们这个产品基本算是月度无回撤了,效能比我们的要好不少。

      • avatar 王先生 0

        打电话打不通呢?怎么跟你们联系。

          • avatar 磐石量化 Admin

            @王先生 已经取得联系。网页回复较迟。