100万资金量级量化模型数据月报告[2012年第12月]

avatar 2013/01/0810:57:00 3 2,920

 

2012年10月8日开始展示的100万级量化模型,源地址:http://www.ac2.cn/351/,以下为引用部分:

 磐石量化团队推百万级商品期货&股指期货组合量化模型,该模型为商品期货及股指期货均有仓位的模型,主要交易品种包括但不限于中金所的金融期货,郑州交易所的PTA/CF/SR等,大连交易所的L/J/M/C等,以及上海商品交易所的CU/RU/RB等。品种池内可供选择品种为20个。

本量化模型是以风险控制为第一准则。严格控制资金的最大回撤,保障极端情况下本金的安全性。在模型中,截至目前日内浮动历史最大回撤为12万多,合本金资金规模的12%左右,日间历史最大回撤为10万左右,合本金资金规模的10.6%。年化收益率约为84%,风报比7.88。

以下展示收益曲线、周盈亏柱状图等。

注:若当周周五为节假日或其他法定休市时间则顺延至下周五。

截至2012年12月收益曲线

截至2012年12月收益曲线

从2012年12月3日起至2012年12月30日,数据概要如下:

2012年12月累计20交易日

当月累计盈亏:214280.08

-----------------------------------------周盈亏柱状图--------------------------------------------------

2010年1月至2012年12月周盈亏柱状图

2010年1月至2012年12月周盈亏柱状图

2012年6月至12月周盈亏柱状图

2012年6月至12月周盈亏柱状图

 

 

 

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目前评论:3   其中:访客  2   博主  1

    • avatar 二哥 0

      真的很厉害!这是实盘的吗?

        • avatar 磐石量化 Admin

          @二哥 是实盘。是哪一种类型数据都会在文章中注明。 :mrgreen:

        • avatar aaa 0

          厉害