非农对冲套利:在现货交易里面,对冲套利是什么意思?

avatar 2020/06/3022:19:41 评论 2

对冲和套利是 概念不同的金 融词汇。

1,对冲,指的是为了降低某项投资风险,而同时进行的相反的交易操作,即两笔相同投资品种,买卖方向相反,数量相当的交易。 交易是通过相同品种的 对冲来平衡风险的。

比如,对铜需求比较大的 企业在买入一批现货铜的同时,在期货市场上卖出同等数量的 货,这样不管 将来铜价格涨跌,现货交易上的盈亏都可以由期货交易抵消弥补。准确地讲,这叫套期保值。如果期货和现货价 较大,才有可能形成对冲套利。

2,套利,指的是利用 某种产品在不同市场之间的价格差,进行一买一卖来赚取收益。

以玉米现货为例,我在辽宁以1650原买入一吨,在山东以1850元卖出,这200元价差就是 套利(不考虑运输等成本)。

一、套利和对冲的区别是什么?

核心在于风险均衡,对冲更多的是在组合 时进行风 险管 对冲掉不愿承担的风险。使组合符合投资者的风险回报要求。

套利的核心在于均值回归.套利是独立的 交易策略,目的是盈利。

对冲和套 利都是针对单边交易来讲的,交易无外乎两点:风险与收益。

单边持仓的风险比较大,应对方法就是在风险出 ,

1、选择买入相关 负的品种进行对冲。

2、选择卖出相关性为正的品种进行对冲。

单边持仓的收益不稳定,尤其是在市场波动较大的的时候,如果相关性接近1或者-1的N种商品之间出现了非理性走势,那就选择套利交易,耐心等待市场走稳。

二、外汇做对冲套利违法吗

(Arbitrage )指市场即期买进 某种商品或资产另市场卖该商品或资产期价差 利润经济行套利消除价差重要力量使市场功能更效发挥 期货市场套利则主要三种形式即 跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利套利交易期货市场起两面 作用:其套利式投资者提供冲机; 助于扭曲市场价格重新拉至水平
另种同利 间谋利套利(Interest Arbitrage) 般情 况西各家利息率高低相同家利息率较高家 利息率较低利息率高低际资本重要函数没资金管制情况资 界利息率低家流利息率高家资本际间流首先要涉及际 汇兑资本流要本币换外币资本流入需外币换本币汇率影响资本 数(源:通--汇-国-际)

三、什么是AB仓对冲套利

AB仓对冲套利的方式是指两 个 平台,各建立 客户账号,或者在同一个 交易平台内的两个不同综 员的后台交易系统内各建立一个客户账号,这两个客户同时下单,在 或者基本相 同的价位,一个建立A仓买涨,另一个建立B仓买跌,达到满意的点位后同时平仓 以赚取利益。
这样怎么赚钱呢?首先代理 台必须是反头寸或赠金的平台,涨跌的幅度 也要足够大。 亏钱的平台可 以拿到亏损的部分(根据头寸大小) ,头寸-手续费=利润。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: