跨期套利 pdf:跨期套利如何操作

avatar 2020/07/0106:57:00 评论 3

同一品 种不同月份合约利用价差达到赚取利润的目的就是跨期套利。一般来说蝶式套利没什么可说的,只有熊市套利和牛市套利两种能现实应用的套利方 具体为:熊市套利----近期合 约价格高于远期合约,远期合约做 近期合约做多,利用远期合约在熊市中下跌幅度 近期合约获得利润;牛市套利----近期合约价格高于远期合约,近期合约做空远期合约做多,利用远期预期上涨幅度超过近期获取利润。

现实中很难把握套利的具体节奏,国内跨期套 利品种最多的为连豆的主力和次主力合约。例如在今年年初连豆905合约与909合约价差达到最高240元时,开905合约空单1手,开909合约多单1手。当价差缩小到预期时解除套利,获取利润。
不过因为存在强 弱关系,套利往往不能在短期获得可观利润。所以虽然很多品种存在套利可能, 国内唯一可做的只有大豆。

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二、跨期套利的关于合理价差

合理价差的运用在正向市场中有效,在正向市场中,以相邻月份为例, 远月比近月的价格高出的部分主要 因为涉及到买卖两个合约,所以 虑资金的占用,资金的占用利息成本是变量,随着 合约价格的变动而变化增值税收成本:这里的成本也是一个变 量 卖出合约与买进合约的价差来决定,然后乘以增值税税率我们在正向市场中,如果 发现在基本面和技术面没太大变化的条件下,如果两合约的价格差偏离合理价差太多, 以考虑进行套利。

三、鸡蛋期货怎么跨期套利

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跨期套利就是在同一期货品 的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获 得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货,交割期分别为3月和9月,之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动 致价 差的不断变化。如果二个合 约之间的价差偏离合理价差,投资者可 买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。

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