期现套利方法:目前,股指期货套利的方法主要有哪些?

avatar 2020/07/0105:17:13 评论 2

套利是指利用同一资产在价格上的差异,低买高卖并获取利润的投资行为。一般来说,套利是无风险的,或者是低风险的投资行为。与股指期货有关的套利方式主要有四种,分别是期现套利、跨期套利、结算日套利和阿尔法套利。

股 指期货上市以后必将带来很多套利机会,投资者在把握这些套利机会的同时也要区别它们的风险收益特征 算日套利是风险最小的一种套利方式,但它出现的几率非常低,每次套利的收益率很少,可供套利的资金容量也较少。

股指期货上市初期,预计期现套利每笔收益率为1%至2%,随着股指期货市场逐渐达到均衡,期现套利可能只会伴随重大事件的发生才会出现。考虑到冲击成本,采用股票组合构建现货头寸的期现套利单笔资金规模宜控制在3亿元以内,而运用指数基金复制指数的期现套利单笔资金规模最好控制在500万元以内。

股指期货套利的方法:

1、结算日套利

2、期现套利

3、跨期套利

跨期套利因为存在一个转换成期现套利,存在一个弥补损失的机制,风险略高于期现套利。考虑到合约间跨期的时间较长,预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会。

4、阿尔法套利:

它在套利中属于典型的高收益、高风险套利方式。此种套利仅适合有能力挑选出具有稳定阿尔法证券产品的投资者,投资者在做阿尔法套利的时候应该与市场驱动因子监测体系结合起来分析。

阿尔法套利因其高风险、高收益特性,有可能在股指期货市场回归均衡,低风险套利机会减少的时候成为主流套利方式。总而言之,投资者要结合自身情况,选择最适合的套利方式,提升单位收益。

一、有哪几种期货套利?有什么交易方法或者技巧吗?

期货套 利方法一般有两大类,第一种是期 利,指利用同一种 在期货 与现 货市场之间的不合理价差进行的套利行为,套利者 构建现货与期货的套利资产组合,以期望基 差在未来回归合理的价值区间并获 利利润。第二种是跨交割月份套利(跨月套利),利用同一商品期货 合约的不同交割月份之间的差 相对变动来获利是最常用的。

二、有关期货套利

套利 有好几种形式,书上介 3种,跨期套利, 套利,期现套利,我还发现一种跨品种套利
你仔细观察一下 的几个合约0910,0911,0912,会发现他们走时很像,这就是跨期套利的力量维护的,正常情 况下他们是一样的, 然出 现0912涨的比0911快,或者0912涨,0911跌,这 是许多人就采取空0912,多0911的方式,当他们走势恢复正常时平仓就有部分油水,这 部分套利者的力 把0912价格打下来,把0911拉高点,使二者继续吻合
跨市套利的一个主要表现就是:伦铜夜间大涨,沪 二天高开,沪铜一般追随伦铜,所以不少人就比着伦铜做沪铜,这是单方向的跨市套利,也有部分人即做沪铜也做伦铜,伦铜涨沪铜跌的时候 ,卖伦铜买沪铜,恢复正常了在平仓

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